Opis
Autor:
Stanley R. Pliska
Tłumacze: Kliber Paweł
Wydawca: WNT
Oprawa: Miękka
Format: 17.0×24.0cm
Liczba stron: 312
Wydanie: 1
Rok wydania: 2016
Język wydania: polski
Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.
